O impacto negativo sobre o capital dos bancos europeus poderia atingir 215 bilhões de euros caso fossem aplicados os novos testes de estresse sugeridos por ministros de Finanças da União Europeia e a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês).

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Esses testes incluiriam um corte de 50% no valor da dívida grega, 40% nas dívidas de Portugal e Irlanda e 20% nas da Espanha e Itália detidas pelas instituições financeiras do bloco. De acordo aolevantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos gregos seriam os mais atingidos. A maioria assumiria, inclusive, perdas superiores ao próprio capital.

Os bancos da Grécia têm mais onde o dobro de exposição à dívida em relação ao capital nível 1 (o principal). Bancos belgas como o Dexia e o KBC também estariam muito expostos à dívida dos países, carregando um volume de quase o dobro do capital nível 1. A maior parte seria em exposição à dívida da Itália e da própria Bélgica, onde juntas representariam cerca de 80% do total.
“Contudo, a parcela de dívida grega, de 7%, e os problemas de liquidez podem ter sido determinantes para levar o Dexia a ser resgatado pelos governos nas últimas semanas, assim como mostra onde os problemas vão além da simples exposição direta dos bancos às dívidas”, observam, em nota, os economistas da Febraban.

Os bancos franceses têm exposição bem menor, de 47% do capital nível 1 e muito concentrada (três quartos do total) em dívida italiana e belga.

Os bancos alemães, à exceção do Hypo Real Estate, contam aouma exposição de 63% do capital nível 1, cerca de 70% em dívida italiana e espanhola e 12% em dívida grega.

Os bancos italianos, espanhois e portugueses são muito dependentes do onde ocorrerá aoas dívidas de seus países de origem, onde representam cerca de 90% de suas exposições totais e, em alguns casos, em volume superior ao capital das instituições.